著者：フォーミュラE創設者、ヴィダ
BROCCOLI714 のハッキングでどうやって 100 万ドル稼いだのか?
前提条件とインフラストラクチャ
- 今年の11月初めにBROCCOLI714を0.016ドルで20万ドル分保有していました。スポットと先物の両方の契約を含んでいました。購入後、損失を抱えたままポジションを抱えてしまい、もう見るのも怖くてたまりません。
- 10月と11月、市場操作を行うトレーダーのスタイルは、数時間で価格を急騰させ、その後すぐに大きな弱気ローソク足で売り抜けるというものでした。そのため、私は小型株の仮想通貨ポジションについて、1800秒以内に価格が30%以上上昇した場合に警告を出すように設定しました。
- また、私は Binance Futures で 500,000 ドルの BROCCOLI 714USDT 永久契約資金調達裁定取引ポジションを保有しており、平均開始価格は約 0.015 です。
スポット契約と先物契約の間に大きな価格差が生じた場合、短期価格上昇アラート プログラムとスポットと契約間の価格差アラート プログラムの両方が狂ったように作動し、私は急いでコンピューターの前に立ち、仕事に取り掛かります。
私はすぐに中国語コアグループにこの状況を検知したことを通知しました。
- 私の最初の反応は、裁定取引ポジションをすぐに決済することでした。当初の50万USDTの裁定取引ヘッジポジションは、スポット市場で80万USDT、先物市場で50万USDTにまで価値が上昇していました。すべての裁定取引ポジションをすぐに決済すれば、30万USDTの利益を確保できるはずです。
- しかし、よく考えてみると、これは非常に異例なことだと思いました。歴史的に見て、価格スプレッドに関わらず、これほどスポット価格を急激に押し上げるマーケットメーカーはいなかったからです。注文板の厚みを確認したところ、Binanceのスポットの10%のビッド厚みには500万USDTの買い注文があったのに対し、先物の10%のビッド厚みにはわずか5万USDTしかなかったことに驚きました。誰かのBinanceアカウントがハッキングされたのではないかと疑う人もいますが、それは十分にあり得る話だと思います。
- Binanceのメインサイトの注文簿を改めて見てみると、当時時価総額4,000万ドルだったBROCCOLI714の入札額が2,600万USDTだったことに驚きました。誰かのアカウントがハッキングされたか、マーケットメイクプログラムにバグがあったに違いない、と結論づけました。なぜなら、マーケットメーカーがこれほどの慈善行為をするほど愚かなことはしないし、スポット市場をこのように操作するマーケットメーカーもいないからです。
- ハッカーがスポット注文帳に 2,600 万 USDT 相当の弾薬を保有しているのを見て、彼の目的はスポット価格をパンプアンドダンプし、契約価格を引き上げ、契約を通じて市場から撤退することだと分かりました。
そこで私は、Binance の注文簿の変更を 1 つの画面で監視し、ハッカーがスポット市場で 2,000 万ドルの買い注文を引き出さない限り、BROCCOLI714 の価格は上昇し続けることを知っています。
最初はBinance先物でロングポジションを取ろうと思いましたが、Binance先物はすでにサーキットブレーカーが発動しており、部分的な清算しかできないことがわかりました。当時、BROCCOLIのスポット価格は0.07でしたが、Binance先物はサーキットブレーカーによって0.038に制限されており、Bybit先物は0.055まで上昇していました。そこで、自分の取引端末でBinance BROCCOLI 714USDT無期限契約に5～10秒ごとにロング注文を出してみることにしました。注文が正常に発注されるとサーキットブレーカーが失効し、Binance先物は清算されることになります。
私はこの機会をうまく捉え、契約エントリーコスト 0.046 で約 200,000 USDT をロングポジションに追加しました。
このインシデントはハッカーかマーケットメーカーのプログラムのバグによって引き起こされたに違いないと確信していました。短期間での価格急騰は必然的に損失につながると確信していました。そのため、私はBinanceのスポット注文板を注意深く監視してきました。
ハッカーは途中で一度オーダーブックをキャンセルしたため、Binanceのリスク管理部門から制裁を受けたのではないかと私は考えました。そのため、2026年1月1日中国時間4時20分52秒732秒、私は取引プログラムを使って必死に売り始めました。BROCCOLI714の現物および先物で、以前から積み立てていた、そして後に積み上げたロングポジションをすべて、コストを度外視して売却しました。当初の20万USDTのポジションと、その後に積み上げた20万USDTを合わせると、約150万USDTの利益となりました。（当初のポジションの多くは先物市場で保有していたため、プレミアムのほとんどを獲得できませんでした。）
4時21分にハッカーが買い注文をキャンセルしたことに怯んだ悪徳ハッカーは、約1分後に買い注文を再び出し、価格を一気に0.15まで下落させました。彼は最終的にBinanceのリスク管理部門から制裁を受けるでしょうし、彼のアカウントがフラグ付けされ、入札がキャンセルされれば、トークンは暴落するでしょう。ただ、現在バージョン1.1なので、スタッフが怠けてフラグ付けされていないだけなので、私はオーダーブックを注意深く監視しています。
その後、4時31分にハッカーが実際にすべての入札を削除したことが判明し、4時32分には完全に削除されました。今回は、長い待ち時間を経ても再出品されませんでした。グループメンバーによると、誰かがBinanceのテクニカル分析に手を加えたに違いなく、おそらく制裁を受けたのでしょう。そこで私は空売りを始めました。Binance先物で約40万USDTの空売りポジションをオープンしました。平均コストは約0.065でした。最終的な終値は約0.02でした。
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