クオンツ投資において最も重要なツールの一つがクオンツモデルです。これは投資ナビゲーターのようなもので、正しい方向性を見つけ、落とし穴を回避し、より論理的かつ効率的な投資を行うのに役立ちます。

まず、一つの話をしましょう。

シナリオ: 全員が特定の業界の複数の株式に投資したいと考えていますが、数十社の企業を前に、どれを選べばよいかわかりません。

結果：シャオミンの銘柄の中には好調なパフォーマンスを示した銘柄もあれば、大幅な損失を被った銘柄もあり、全体的なリターンは満足のいくものではありませんでした。しかし、シャオ・リーは科学的スクリーニングモデルに依拠することで、全体的にパフォーマンスの良い銘柄を選択し、プラスのリターンを達成しました。この例は、定量モデルの核心は、データとロジックを用いて主観的な「衝動的な」判断を減らし、より情報に基づいた投資を行うことにあることを示しています。もちろん、現実世界の定量モデルはこの例よりも複雑であり、繰り返しのバックテストとリスク管理が必要となります。

量子化モデルの仕組みを理解するには、次の 3 つの手順を覚えておくだけで十分です。

定量モデルの「燃料」はデータです。一般的なデータには以下のようなものがあります。

買い物をするときと同じように、まずは様々な商品の価格、性能、レビューを比較します。データ収集は定量モデルの最初のステップです。 2. モデル設計

定量モデルの「エンジン」は数学的ロジックであり、次のような目標に基づいてルールを設計します。

モデル設計が合理的であればあるほど、投資が成功する可能性が高くなります。 3. 戦略実行

モデルが設計されると、プログラムは次のようなルールに従ってトランザクションを自動的に実行します。

プログラム実行により、人間の本性にある「貪欲」と「恐怖」を回避し、取引規律をより厳格にすることができます。

独自にクオンツモデルを設計するのは容易ではありません。データ分析、プログラミング、そして数理論理学の知識が必要です。幸いなことに、これらのモデルは専門プラットフォームを通じて活用できます。例えば、Selectプラットフォームは主要なクオンツ戦略を集約し、ファンドの保管と透明性の高いデータ開示を提供することで、一般投資家が専門的なクオンツ資産運用をより身近なものにしています。もちろん、市場投資にはリスクが伴い、クオンツモデルは必ず成功するという保証はありません。むしろ、意思決定の改善に役立つ可能性があります。

独自にクオンツモデルを設計するのは容易ではありません。データ分析、プログラミング、そして数理論理学の知識が必要です。幸いなことに、これらのモデルは専門プラットフォームを通じて活用できます。例えば、Selectプラットフォームは主要なクオンツ戦略を集約し、ファンドの保管と透明性の高いデータ開示を提供することで、一般投資家が専門的なクオンツ資産運用をより身近なものにしています。もちろん、市場投資にはリスクが伴い、クオンツモデルは必ず成功するという保証はありません。むしろ、意思決定の改善に役立つ可能性があります。

定量モデルは複雑に聞こえるかもしれませんが、その目的はシンプルです。データとロジックを用いて、より情報に基づいた投資判断を支援します。定量投資にご興味をお持ちの方は、ぜひフォローして基礎知識を深め、より効率的な資産運用を目指しましょう！ Select について: Select は、トップクラスの戦略と銀行レベルの保管サービスを通じて、安全で効率的な定量資産運用サービスを世界中の投資家に提供する、ワンストップの定量ファンド集約投資プラットフォームです。